Para criar o grafo de navegação precisamos adicionar um novo recurso no projeto. Para tanto, clique com o botão direito sobre a pasta res e selecione New -> Android Resource File.

Na próxima janela preencha o nome do recurso como nav_graph e selecione o campos Resouce type como Navigation. Clique em OK. 

Provavelmente, será notificada uma janela de aviso dizendo para adicionar as dependências do novo componente ao projeto, clique em OK e aguarde. O componente Navigation pertence ao pacote androidx.navigation é deve ser adicionado ao projeto. Se você seguir as orientações do Android Studio isso ocorrerá automaticamente.

Com a nova biblioteca uma nova pasta para armazenar grafos de navegação foi criada. Se tudo estiver certo, ao abrir o arquivo nav_graph, localizado na pasta res/navigation será mostrada a seguinte interface gráfica.

A navegação pode ser configurar via arquivo xml ou graficamente, por simplicidade, iremos ilustrar graficamente como fazer o processo passo a passo. Para o projeto da Agenda de Contatos vamos adicionar primeiramente as telas dos fragmentos e depois fazer as transições entre elas.